Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
- Dayanağı
- 5411 sayılı Kanun m. 93
- Resmî Gazete
- 28.06.2012 / 28337
- Son değişiklik
- 23.10.2015
- Madde sayısı
- 13
Madde 9 geçmişi
Delta, gama ve vega değerleri
Metin 0 kez değişmiş, toplam 1 değişiklik kaydı var.
Bugünkü metni
MADDE 9- (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1)
(1) 7 ve 8 inci maddeler uyarınca yapılacak hesaplamalarda kullanılacak delta, gama ve vega değerleri, bankaya özel opsiyon fiyatlama modeli esas alınarak bulunur. Banka ilgili opsiyon fiyatlama modelinin oluşturulmasına ilişkin varsayımlar ile teknik detayları içeren bir dokümanı denetime hazır bulundurur.
Metni elimizde olmayan 1 değişiklik kaydı
Bu kayıtlar metin içindeki değişiklik notlarından derlendi. Karşılaştırılacak hâl elimizde yok: belgenin konsolide metninin en eski kopyası 23 Ekim 2015 tarihli, bundan öncesi için metnin o günkü hâli hiçbir arşivde bulunmuyor.